[Mathematical Statistics] 조건부 기댓값(conditional expectation) 및 조건부 분산(conditional variance)
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Statistics/Mathematical Statistics
조건부 기댓값 어떤 확률변수 X1 과 X2 에 대해 X2=x2 라 주어진 경우에 X1 의 함수인 g(X1) 의 조건부 기댓값은 만약 X1 과 X2 가 공동연속이면 다음과 같이 정의한다.E[g(X1)∣X2=x2]=∫∞−∞g(x1)f(x1∣x2)dx1만약 공동이산이면 다음과 같이 정의한다.E[g(X1)∣X2=x2]=∑∀x1g(x1)p(x1∣x2) 전체 기댓값의 법칙 (Law of Total Expectation) 반복 기댓값의 법칙(law..